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中国版巴塞尔协议将于2024年正式实施对银行业影响几何?

来源:中国网 作者:牧晓 发布时间:2023-02-19 22:14   阅读量:7271   

为提高银行体系风险抵御能力、增强经营稳健性,巴塞尔协议III国际监管改革在我国全面落地实施。

2月18日,中国银保监会、中国人民银行就《商业银行资本管理办法》(以下简称《征求意见稿》)正式面向社会公开征求意见,修订后的《商业银行资本管理办法(试行)》(以下简称《资本办法》)拟定于2024年1月1日起正式实施。

中国银保监会有关部门负责人在答记者问中表示,银保监会立足于我国银行业实际情况,结合国际监管改革最新成果,对《资本办法》进行修订,有利于促进银行持续提升风险计量精细化程度,引导银行更好服务实体经济。“测算显示,实施《征求意见稿》后,银行业资本充足水平总体稳定,未出现大幅波动,单家银行因资产类别差异导致资本充足率小幅变化,体现了差异化监管要求,符合预期。”

据悉,早在2019年4月,中国银保监会启动了巴塞尔协议III国内监管规制的修订工作。中国网财经记者从中国农业银行、中国银行、浦发银行了解到,过去几年上述三家银行均提早谋划,对于《资本办法》新规的出台落地做足了准备工作,有信心进一步提升服务实体经济质效。

具有里程碑意义的重大事件

2012年6月7日,中国银保监会发布《资本办法》,自2013年1月1日起施行。中国银保监会有关部门负责人指出,《资本办法》实施十年来,在商业银行提升风险管理水平,优化服务实体经济质效等方面发挥了重要作用,也为我国金融进一步对外开放创造了有利条件。近年来,随着经济金融形势和商业银行业务模式的变化,《资本办法》实施过程中遇到一些新问题,有必要依据新情况进行调整。与此同时,巴塞尔委员会深入推进后危机时期监管改革,先后发布了一系列审慎监管要求,作为全球资本监管最低标准,并将在未来逐一开展“监管一致性”(RCAP)评估,确保各成员实施的及时性、全面性、一致性。

中国银行总行风险管理部总经理史炜表示,《征求意见稿》的发布是中国银行业具有里程碑意义的重大事件,是落实党的二十大关于“稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放”要求的重要举措。修订后的《资本办法》构建了一个多重约束的审慎监管框架,强化了跨周期性,将更加有效的引导银行统筹好当前和长远的关系、稳增长和防风险的关系,对于促进银行业实现高质量发展、提高服务实体经济质效、维护金融体系安全具有重要意义。同时,实施资本新规将有助提升我国银行体系竞争力和话语权、扩大金融对外开放。

中国农业银行总行风险管理部总经理田继敏进一步表示,《征求意见稿》对我国商业银行的影响总体积极正面,有利于促进商业银行提高风险计量和应用水平,做实资本充足水平,增强商业银行抵御风险的能力。主要体现在两方面:一方面是对计量结果的影响。对于大型银行而言,预计风险加权资产可能有所下降。总体来看,将有利于大型银行准确计量风险、加强风险管理。另一方面是对银行经营管理的影响。资本计量规则修订的目的不是简单的改变风险计量方法,而是通过增强计量的精细度和准确性,提高对风险的敏感度,从而更加审慎、精准和客观地反映实际风险和资本需求,增强抵御风险能力。根据新规则,银行可以全面摸清风险底数,夯实资本管理基础,制定切实可行的资本规划,增强经营稳健性。

重点修订五方面内容

据介绍,《征求意见稿》由正文和25个附件组成,共计40万字,修订的重点内容包括:一是构建差异化资本监管体系,使资本监管与银行资产规模和业务复杂程度相匹配,降低中小银行合规成本。二是全面修订风险加权资产计量规则,包括信用风险权重法和内部评级法、市场风险标准法和内模法以及操作风险标准法,提升资本计量的风险敏感性。三是要求银行制定有效的政策、流程、制度和措施,及时、充分地掌握客户风险变化,确保风险权重的适用性和审慎性。四是强化监督检查,优化压力测试的应用,用好用活第二支柱,进一步提升监管有效性。五是提高信息披露标准,引入70余张披露模板,要求银行详细披露风险相关定性和定量信息,增强市场的外部约束。

值得一提的是,在构建差异化资本监管体系方面,按照银行间的业务规模和风险差异,划分为三个档次银行,匹配不同的资本监管方案。其中,规模较大或跨境业务较多的银行,划为第一档,对标资本监管国际规则;资产规模和跨境业务规模相对较小的银行纳入第二档,实施相对简化的监管规则;第三档主要是规模小于100亿元的商业银行,进一步简化资本计量并引导聚焦服务县域和小微。

中国银保监会有关部门负责人对此指出,差异化资本监管不降低资本要求,在保持银行业整体稳健的前提下,激发中小银行的金融活水作用,减轻银行合规成本。

在信用风险管理要求上,修订重视计量和管理“两手硬”,强调制度审慎、管理有效是准确风险计量的前提,为银行夯实经营管理基础、提升管理精细化水平提供正向激励。要求建立并有效落实相应信用管理制度、流程和机制。例如,准确的风险暴露分类是计量前提,须明确划分标准和认定流程;划分银行同业风险暴露分类、识别优质公司或“穿透”资管产品,须加强尽职调查和基础信息审核;对房地产风险暴露,只有满足审慎审批标准和估值等要求,才认可其风险缓释作用。市场风险方面,内模法计量以交易台为基础,要求银行制定交易台业务政策、细分和管理交易台。操作风险方面,须建立健全损失数据收集标准、规则和流程,否则适用监管给定损失乘数系数。

银行机构准备情况如何?

作为中国银行业具有里程碑意义的重大事件,对于《资本办法》新规即将落地实施,银行机构准备情况如何?中国网财经记者从中国农业银行、中国银行、浦发银行了解到,过去几年上述三家银行均提早谋划,对于《资本办法》新规的出台落地做足了准备工作,有信心进一步提升服务实体经济质效。

田继敏介绍,近年来,农业银行作为中国银行业第一批获准实施资本管理高级方法的银行,始终严格落实监管部门《资本管理办法》各项要求,坚持审慎计量风险、准确反映风险,建立了覆盖各类风险的全面风险管理体系,制定了较为完善的风险管理制度和流程,风险计量的准确性和科学性不断提高,全方位提升了业务经营和风险管理水平。前期,农业银行密切跟踪国际国内监管规则改革动向,积极配合监管部门开展新规实施测算和分析,在数据、模型和信息系统建设等方面做了充分准备,为实施新规打下了扎实基础。

田继敏称,农业银行将按照监管要求,有计划、有步骤、高质量推进新规实施,进一步优化政策流程,校准模型参数,完善信息系统、强化数据治理,加强新规落地和应用,有效传导资本约束经营的管理理念,切实提升风险计量和管理能力。

史炜表示,过去几年,中行一直跟进并深入参与新规的修订工作。与此同时,该行提早谋划,开展新规落地的实施准备工作;目前,信用风险权重法系统主体功能改造、市场风险FRTB 管理信息平台、操作风险管理信息系统损失数据及资本计量模块顺利投产。

“作为国有大型商业银行,中行将坚持守正创新,统一思想,提高认识,将新规实施与我行全面风险管理体系建设深度融合,通过制定并实施资本计量高级方法三年规划,在全面落实新规的基础上,建立风险数据治理机制,搭建并优化模型开发平台和数据分析环境,完善风险数据池,提供更加灵活、敏捷的风险数据服务;加强计量高级方法在限额管理、监测预警、授信授权等方面的深入应用,不断提升精细化管理能力;坚持‘为我所用,自主可控’,提高风险管理关键系统的自主建设能力;以智能风控推动风险管理数字化转型,助力提升服务实体经济质效。”史炜进一步表示。

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